Bid Ask Spread: Formula, Calculatrice, Esempiu è Cumu Funziona

Bid Ask Spread: Formula, Calculator, Esempiu, è Cumu Funziona. Prima di entre in i dettagli, clarificà rapidamente ciò chì hè u Spread Bid-Ask. Sapendu Bid-Ask Spread. A Relazione trà u Spread Bid-Ask è Liquidità. Componenti di u Bid-Ask Spread. Chì ghjè u mutivu di una diffusione larga di Bid-Ask ?. Chì si vede un Bid-Ask Spread in Stocks?

Bid-Ask Spread Definizione

A quantità per quale u prezzu di dumanda per un attivu di u mercatu supera u prezzu di l'offerta hè cunnisciuta cum'è a diffusione di l'offerta. A diferenza trà u prezzu più altu chì un cumpratore hè dispostu à pagà per un articulu è u prezzu più bassu chì un venditore hè dispostu à piglià hè cunnisciutu cum'è a diffusione di l'offerta. Quelli chì volenu vende paganu un prezzu di offerta, mentre chì u prezzu di dumanda hè pagatu da quelli chì volenu cumprà.

Sapendu Bid-Ask Spreads

U prezzu di un attivu hè l'estimazione di u mercatu di u so valore in ogni mumentu, è hè distintu. Per sapè perchè esiste una "offerta" è una "dumanda", unu deve cunsiderà i dui partiti chjave in ogni affare cummerciale: u prezzu di u cunsumu (deal) è l'investitore retail.

I pruduttori di u mercatu, assai di quelli chì sò assuciati da i broker-dealers, pruvate di vende l'assi à un prezzu determinatu (u prezzu di dumanda) è ancu offrenu per cumprà l'assi à un prezzu specificu (u prezzu di l'offerta). Quandu un investitore faci un cummerciu, pigghianu unu di sti dui prezzi, secondu s'ellu vulete cumprà o vende l'attivu (prezzu di dumanda) (prezzu di offerta).

A diffusione hè u costu principale di a transazzione di u cummerciu (escludendu i tariffi), è hè riunitu da u marketer attraversu u flussu di l'ordine di trasfurmazioni à l'offerta è dumandate i prezzi. Quandu i brokers finanziarii dicenu chì i so rivenuti venenu da i cummircianti "attraversendu a diffusione", si riferiscenu à questu.

A diffusione di l'offerta pò esse pensata cum'è un calibre di e forze di u mercatu per un articulu specificu. L'offerta indica una vuluntà per un articulu, mentri a dumanda indica a dumanda, cusì quandu questi dui prezzi divergenu, l'azzione di u prezzu signala un cambiamentu di e forze di u mercatu.

A durata di l'"offerte" è "dumande" pò influenzà a diffusione di l'offerta di dumanda significativamente. Se menu persone emettenu ordini di limitu per cumprà un attivu (risultante in prezzi di offerta più bassi) o menu venditori ponenu ordini limite per vende. A diffusione pò allargate dramaticamente. In u risultatu, mentre stabilisce un ordine di cessazione di compra, hè cruciale di mantene a diffusione di l'offerta-ask per assicurà chì funziona in modu efficace.

I pruduttori di u mercatu è i cummircianti sperimentati chì vedenu una minaccia estrema in i mercati ponu aumentà a diffusione trà e so offerte principali è e migliori offerte in ogni mumentu. Se tutti i pruduttori di u mercatu anu fattu questu per un attivu particulari, a diffusione di l'offerta di dumanda seria più grande di u normale. I cummircianti in crescita è i pruduttori di u mercatu pruvate à prufittà apprufittannu di variazioni in a diffusione di l'offerta.

A relazione trà u Spread Bid-Ask è Liquidità

L'ammontu di a diffusione bid-ask fluttua da un attivu à l'altru, principalmente per via di a liquidità di ogni attivu. Certi mercati sò più liquidi cà l'altri, è i so spreads più bassi duveranu riflette questu. In poche parole, l'iniziatori di transazzione (price takers) esigenu liquidità, mentre chì i contraparti (creatori di mercatu) furniscenu.

U risicu stimatu di u market maker à fà un'offerta pò ancu esse riflessu in spreads bid-ask. Per esempiu, l'accordi di futuri ponu avè spreads di bid-ask chì rapprisentanu un percentinu sustancialmente più grande di u prezzu cà una valuta o un accordu di stock. A larghezza di a diffusione puderia esse determinata micca solu da a liquidità, ma ancu da quantu rapidamente i prezzi ponu move.

Esempiu di Spread Bid-Ask

Se u prezzu di l'offerta di l'azzioni hè $ 29 è u so prezzu di dumanda hè $ 30, a diffusione di l'offerta di l'offerta per quellu stock hè $ 1. A diffusione di l'offerta pò ancu esse espressa cum'è un percentinu di u prezzu di vendita o dumanda più bassu; hè cumunimenti spressu cum'è un percentinu di u prezzu di vendita o di dumanda più prezzu.

Se un pussibbili cumpratore offriva di cumprà l'azzioni à un prezzu più altu o un vinditore potenziale offre à vende à un prezzu più bassu, a diffusione puderia ristretta.

Componenti di u Bid-Ask Spread

I cummerciu in spreads bid-ask sò dispunibuli in una varietà di assi, è ancu in valuta straniera è consumables.

A diffusione bid-ask hè utilizata da i cummircianti per calibre a liquidità di u mercatu. Una diffusione più grande risulterà da l'altu cunflittu trà l'offerta è a dumanda per quella sicurità.

L'ordine di limitazione, piuttostu cà l'ordine di u mercatu, sò preferiti da a maiò parte di i cummircianti perchè li permettenu di stabilisce i so propri lochi d'ingressu invece di accettà u prezzu di u mercatu attuale. Perchè dui tratti sò fatti à u stessu tempu, ci hè un costu assuciatu cù a diffusione di l'offerta.

Cumu opera?

In i mercati finanziarii, una diffusione di bid-ask hè una diffarenza trà u prezzu di dumanda è u prezzu di offerta di una sicurità o un altru attivu. A diffusione di l'offerta hè a diffarenza trà u prezzu più altu chì un cumpratore offre (u prezzu di l'offerta) è u prezzu più bassu chì un venditore accetta (u prezzu di dumanda). Di genere, un attivu cù una diffusione stretta di offerta è dumanda avarà una alta dumanda.

Chì ghjè u mutivu di una diffusione larga di Bid-Ask?

A causa di una varietà di circustanze, a diffusione di l'offerta, spessu chjamata "spread", pò esse abbastanza larga. Prima di tuttu, a liquidità hè cruciale. Quandu ci hè assai liquidità in un mercatu per una sicurità particulari, a diffusione serà più stretta. Azzioni cum'è Google, Apple è Microsoft, chì sò attivamente cummercializati, avarà una diffusione di offerta più bassa.

Per d 'altra banda, una diffusione di bid-ask per securities scunnisciuti o micca familiari in un ghjornu determinatu pò esse largu. L'aziende di piccula capitalizazione, per esempiu, ponu avè volumi di cummerciale più chjuchi è un minimu gradu di dumanda da i cummircianti.

Cume si vede un Bid-Ask Spread in Stocks?

Cunsiderate u seguente scenariu: un trader vole cumprà 100 azzioni Apple per $ 50. U trader nota chì 100 azzioni sò offerti in u mercatu per $ 50.05 ognunu. A diffusione, in questu casu, seria $ 50.00 à $ 50.05, o $ 0.05. In questu casu, u valore tutale di a diffusione bid-ask seria uguali à 100 azzioni x $ 0.05, o $ 5. Cumpete cù $ 100,000 in soldi virtuale senza piglià alcun risicu. Aduprate u nostru Simulatore di Stock GRATUITU per mette à prova i vostri talenti di cummerciale. Cumpete contr'à centinaie di altri cummircianti nantu à Investopedia è ghjucate per u vostru pinnacle!

Cunsiderate l'esempiu seguente: Un trader cerca di cumprà 100 azzioni di Apple per $ 50. U trader vede chì 10 azzioni sò offerti à $ 10.05 in u mercatu. Quì, a diffusione seria $ 10.00 à $ 10.05, o $ 0.05 larga. Mentre chì sta diffusione pò parenu chjuca o insignificante nantu à i grandi cumerci, pò creà una diferenza significativa, per quessa chì i spreads stretti sò tipicamenti più ideali. U valore tutale di l'offerta bid-ask spread, in questu casu, seria uguali à 10 azzioni x $ 0.05, o $ 5.

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Questa misura a liquidità o a runniness di un mercatu, a diffusione rapprisenta u costu di una transazzione induve l'acquistu di u costu cumprà un attivu nantu à u costu attuale è li vende à u prezzu di l'offerta, mentre chì i creatori di u mercatu compranu un attivu à u prezzu di l'offerta mentre vende. à u prezzu di vendita. U requisitu di un attivu hè scrittu da a parolla "dumandu" mentre a dumanda attuale hè delineata cù a parola "offerta".

More Info

U più liquidu hè un stock, u più veloce a so diffusione, chì mostra chì a diffusione di l'offerta di dumanda dipende soprattuttu da a liquidità di un attivu. Un cumpratore o un venditore hà a rispunsabilità di cumprà o vende e so azioni à un prezzu accunsentutu quandu un ordine hè statu piazzatu è ancu diversi tipi di ordini ponu ancu attivà diverse piazzamenti di ordini. Calchì volta, per via di un gran numaru di fatturi, a diffusione di l'offerta di dumanda puderia esse alta, cum'è a liquidità chì hè u fattore chjave. L'azzioni chì sò scambiati assai anu una diffusione di offerta più chjuca per via di a so quantità significativa di liquidità in a sicurità di u mercatu, ancu, una diffusione di dumanda di offerta in un ghjornu specificu puderia esse più grande per i titoli impopulari o scunnisciuti.

Metta in modu diversu, per una diffusione riescita di l'offerta di dumanda, i cummircianti devenu esse sempre pronti à fà una scelta, è ancu di esce per ordini limitati in u prucessu di offerta. Inoltre, una diffusione di offerta-ask hè una quantità in u prezzu di dumanda chì supera u prezzu di l'offerta per un attivu in u mercatu, per quessa, una persona chì cerca di cumprà un attivu pagherà u prezzu di dumanda mentre una persona chì cerca di vende riceverà prezzu di offerta.

Cosa hè Bid-Ask Spread All About

I dui attori principali in ogni transazzione di u mercatu chì sò u prezzu (trader) è u marcatore di u mercatu (contraparty), deve esse fatturatu da unu per capisce perchè ci hè una "offerta" è una "dumanda". Un saccu di marcatori di u mercatu sò impiegati da i tituli per vende à un prezzu determinatu (u prezzu di dumanda) è dinò l'offerta per cumprà l'intermediazione à un prezzu determinatu (u prezzu di l'offerta).

Se un cummerciu hè iniziatu da un investitore, accetterà unu di i dui prezzi secondu s'ellu volenu cumprà a sicurità (prezzu di dumanda) o di vende a sicurità (prezzu di offerta). A diffusione hè a diffarenza chjave trà sti dui, chì hè u costu di transazzione principale di u cummerciu (delegacy fora), è attraversu u flussu naturali di l'ordine di trasfurmazioni à i prezzi di l'offerta è di dumandà, u marcatore di u mercatu raccoglie a diffusione. L'abilità di un trader "cross the spread" per generà rivenuti hè chjamata sicurezza finanziaria. 

Per un attivu particulari, a diffusione di l'offerta-ask puderia esse cunsiderata una quantità di dumanda è offerta, induve l'offerta hè dettu chì hè a dumanda di un attivu, è a dumanda hè dettu chì l'offerta. L'azzione di prezzu mostra un cambiamentu in a dumanda è l'offerta quandu i dui prezzi si separanu.

Un impattu significativu pò esse fattu da a prufundità di l'"offerte" è di e "dumande" nantu à a diffusione di l'offerta-ask, ancu questa diffusione pò esse allargata significativamente se i participanti minori ponenu ordini limitati per cumprà un brokerage, mentre chì generà un prezzu di offerta menu, o se i venditori minori ponenu ordini limitati per vende, per quessa, hè necessariu di mantene a diffusione di l'offerta-ask à u core quandu dumandanu di cumprà un ordine di limitu per permette chì eseguisce cù successu.

A sfarenza trà u megliu offerta è u megliu dumandà chì sò disposti à offre in un mumentu datu hè allargata da i pruduttori di u mercatu è i cummircianti prufessiunali chì ricunnoscenu un risicu imminente, fendu questu nantu à un brokerage determinatu, a diffusione di l'offerta citata sarà allora riflette. una taglia più grande di u solitu. Per quessa, sfruttendu i cambiamenti in a diffusione di l'offerta di dumanda, i soldi sò fatti da alcuni cummircianti d'alta frequenza è pruduttori di u mercatu chì pruvate.

Correlazione trà u Spread Bid-ask à Liquidità

E sferenze in a dimensione di a diffusione di l'offerta di dumanda da un attivu à l'altru sò i risultati di a diferenza di liquidità di ogni attivu. Per quessa, a liquidità di u mercatu hè u principale fattore di misura di a diffusione bid-ask. In a so diffusione più bassa, certi mercati anu più liquidità cà l'altri. A più impurtante a liquidità hè dipendente da e richieste di l'indicatori di transazzione (takers di prezzu), mentre chì e contraparti (marcatori di u mercatu) furniscenu liquidità. Per esempiu, l'attivu liquidu più cunzidiratu in u mondu hè a munita, ancu in u mercatu di valuta, a diffusione di l'offerta di dumanda hè u più chjucu (1%). L'attivu menu liquidu, invece, cum'è e picculi capitali, anu spreads chì sò equivalenti à 1% à 2% di u prezzu di dumanda di l'attivu più bassu.

Ancu in l'offerta di un cummerciu, i spreads bid-ask puderanu riflette o mostra u risicu cumpresu di u marcatore di u mercatu. Citendu un esempiu, una diffusione di bid-ask chì mostra un percentinu assai più grande di u so prezzu cà quellu di un forex o un cummerciu di azioni pò esse un futuru o un cuntrattu d'opzione, mentre chì a larghezza di diffusione pò esse basatu nantu à quantu rapidamente i prezzi ponu cambià. è micca solu nantu à a liquidità.

Chì sò Esempi di Spread Bid-Ask

Siccomu u prezzu di l'offerta per un attivu hè $ 19 è u prezzu di dumanda per quellu stessu attivu hè $ 20. Allora a so diffusione di l'offerta per l'attivu serà $ 1. Inoltre, questa diffusione di l'offerta pò esse dichjaratu in forma di un percentu. Chì hè abitualmente calculatu cum'è u percentuale di u prezzu più bassu di vendita o dumanda.
A diffusione di l'offerta di dumanda per l'esempiu di l'attivu sopra, in percentuale. Saria calculatu dividendu u $ 1 per $ 20 + a diffusione di l'offerta di dumanda divisa da u prezzu dumandatu più bassu). Chì rende un spread bid-ask di 5% (ie $ 1 / $ 20 × 100). Se un cumpratore potenziale prupone à cumprà l'attivu à un prezzu più altu. O se un vinditore potenziale decide di vende l'attivu à un prezzu più bassu, allora a diffusione chjude.

Discuteremu ciò chì hè u significatu di l'offerta Bid-Ask Spread. Correlazione trà u Spread Bid-ask à Liquidità. Esempiu di Spread Bid-Ask.

Custituenti di u Spread Bid-Ask.

In a maiò parte di i tippi di tituli, i cummerci di spargimentu di bid-ask ponu esse fatti, cumpresi i scambii straneri è i commodities. Cum'è un indicatore di liquidità di u mercatu, i cummircianti facenu usu di a diffusione bid-ask. In listessu modu, una diffusione più larga hè creata attraversu l'altu attritu trà a dumanda è l'offerta di quella sicurità. Spessu i cummircianti preferanu usà ordini limitati piuttostu cà ordini di mercatu. Cusì permettenu di fà una scelta nantu à i so punti di ingressu invece di accettà u prezzu di u mercatu attuale. Ancu quandu dui cummerci sò simultaneamente realizati, u so costu implica a diffusione Bid-Ask.

Funzioni di travagliu di a diffusione di Bid-Ask.

A diferenza trà u prezzu più altu o più grande chì un cumpratore offre è u prezzu più chjucu o più bassu. Un venditore chì accettà hè dettu chì hè a diffusione di l'offerta in i mercati finanziarii. In riferimentu à a diffarenza trà u prezzu di dumanda è u prezzu di vendita di una sicurità o un altru attivu. Per quessa, un attivu cù una diffusione di offerta limitata di dumanda avarà normalment una alta dumanda. A variazione più larga di u prezzu hè influinzatu da a larga offerta di dumanda chì hà una quantità di dumanda bassa o chjuca.

Cause di un altu Spread Bid-Ask.

Alcune cundizioni ponu causà a diffusione di Bid-Ak cunnisciuta intercambiablemente cum'è "si diffunnìu" per esse à u latu altu. Quandu ci hè una quantità cunsiquenziali di liquidità in un determinatu mercatu per a sicurità. A diffusione hè più cunsulidata. Per una determinata Azioni cum'è Google, Microsoft è Apple, cummerciu assai. Avaranu una diffusione di offerta più bassa. In currispundenza, un spread bid-ask puderia esse altu per i tituli disfavored o micca ricunnisciuti per un ghjornu determinatu. Quale scorte cum'è small-cap chì anu un volume di cummerciale menu. È u livellu più bassu di dumanda trà l'investituri puderia ancu esse inclusu.

Un Esempiu di Un Spread Bid-Ask in azioni

Fighjemu i seguenti. Per esempiu, un trader intende cumprà 100 azzioni di Apple à u prezzu di $ 50. Ma piuttostu i 100 azzioni in u mercatu sò venduti à a tarifa di $ 50.5. Per quessa, a so diffusione seria $ 0.05 o $ 50.05 - $ 50.00 larga, mentri in un grande cummerciu. Questa diffusione pò esse chjuca o pocu impurtante. Inoltre, una diffusione stretta tipica hè più ideale perchè crea una diferenza significativa. Mentre chì u valore tutale per u spread bid-ask seria uguali à $ 0.05 volte i 100 azzioni.

Discuteremu ciò chì hè u significatu di l'offerta Bid-Ask Spread. Correlazione trà u Spread Bid-ask à Liquidità. Esempiu di Spread Bid-Ask.

Accoppiamenti di termini

Spread Definizione

A Definizione di una Quote à Dui Sensi

Significatu di "offerta è dumanda"

Definizione di u prezzu CBid

Contenutu Cuntinutu

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